+Článek 223 3.

Článek 223 3.

Instituce vypočítají hodnotu expozice upravenou o volatilitu (EVA) takto:

image

kde:

E

=

hodnota expozice tak, jak by byla příslušně určena podle kapitoly 2, případně 3, pokud tato expozice nebyla zajištěna;

HE

=

koeficient volatility pro danou expozici vypočtený podle článků 224 a 227.

V případě transakcí s OTC deriváty vypočítají instituce, které používají metodu stanovenou v kapitole 6 oddílu 6, hodnotu EVA takto:

EVA = E.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy