+Článek 290 6.

Článek 290 6.

Alespoň jednou za čtvrtletí instituce použije multifaktorové zátěžové testovací scénáře a posoudí podstatná nesměrová rizika, včetně expozice výnosové křivky a bazických rizik. Multifaktorové zátěžové testy musí být minimálně zaměřeny na následující scénáře, kdy:

a) 

došlo k závažným ekonomickým či tržním událostem;

b) 

došlo k výraznému poklesu likvidity na širším trhu;

c) 

významný finanční zprostředkovatel likviduje pozice.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy