+Artykuł 290 6.

Artykuł 290 6.

W ramach programu stosuje się co najmniej raz na kwartał scenariusze testu warunków skrajnych dla ryzyka wieloczynnikowego oraz ocenia istotne ryzyka niekierunkowe, z uwzględnieniem ryzyka krzywej dochodowości i ryzyka bazowego. Testy warunków skrajnych dla ryzyka wieloczynnikowego obejmują co najmniej poniższe scenariusze, w których zakłada się następujące zdarzenia:

a) 

wystąpiły poważne zdarzenia ekonomiczne lub rynkowe;

b) 

nastąpił znaczny spadek płynności na rynku ogólnym;

c) 

duży pośrednik finansowy likwiduje pozycje.

1. Przegląd

,

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy