+Artikel 290 6.

Artikel 290 6.

Er worden ten minste elk kwartaal stresstestscenario's voor multifactoriële risico's toegepast en er wordt een inschatting gemaakt van de niet-directionele risico's van betekenis, waaronder rendementscurveposities en basisrisico's. Bij multifactoriële stresstesten worden minimaal de volgende scenario's behandeld:

a) 

er hebben zich hevige economische of marktgebeurtenissen voorgedaan;

b) 

de brede marktliquiditeit is significant gedaald;

c) 

een grote financiële intermediair is bezig posities te liquideren.

1. Overzicht

,

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

Eisen

3. Gerelateerde standaarden

Standaarden