+Článek 292 2.

Článek 292 2.

Stávající tržní údaje budou použity ke stanovení stávajících expozic. Instituce může kalibrovat svůj model EPE za použití historických tržních údajů nebo údajů implikovaných trhem za účelem stanovení parametrů podkladových stochastických procesů, jako je posun, volatilita a korelace. Pokud instituce použije historické údaje, musí použít takové údaje za období alespoň tří let. Údaje musí být aktualizovány alespoň jednou za čtvrt roku, případně častěji, pokud je to nutné ke zohlednění tržních podmínek.

Pro výpočet efektivní EPE za použití zátěžové kalibrace musí instituce kalibrovat efektivní EPE buď za použití údajů za období tří let, které zahrnuje krizové období rozpětí úvěrového selhání jejích protistran, nebo za použití tržně implikovaných údajů za takové krizové období.

Za tímto účelem instituce použije ustanovení odstavců 3, 4 a 5.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy