Artikel 292 2.
Er worden actuele marktgegevens gebruikt om de actuele blootstellingen te bepalen. Een instelling kan haar EPE-model kalibreren met behulp van historische marktgegevens of impliciete marktgegevens om de parameters van de onderliggende stochastische processen zoals drift, volatiliteit en correlatie vast te stellen. Indien een instelling gebruik maakt van historische gegevens, gebruikt zij gegevens die ten minste drie jaar bestrijken. De gegevens worden ten minste elk kwartaal en indien nodig vaker geactualiseerd om de marktomstandigheden te weerspiegelen. Voor de berekening van de effectieve EPE met behulp van een stresskalibratie kalibreert een instelling de effectieve EPE met behulp van hetzij gegevens over een periode van drie jaar die mede een door de kredietverzuimspreads van haar tegenpartijen veroorzaakte stressperiode omvat, hetzij impliciete marktgegevens uit een dergelijke stressperiode. De in de leden 3, 4 en 5 beschreven vereisten worden door de instelling met dat doel toegepast.
1. Overzicht
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|