Artikolu 292 2.
Għandha tintuża data tas-suq attwali għad-determinazzjoni l-iskoperturi attwali. Istituzzjoni tista’ tikkalibra l-mudell EPE tagħha permezz ta’ data tas-suq storika jew data tas-suq impliċita sabiex tistabbilixxi parametri tal-proċessi stokastiċi sottostanti, bħad-drift, il-volatilità u l-korrelazzjoni. Jekk istituzzjoni tuża data storika, mill-inqas għandha tuża tliet snin ta’ tali data. Id-data għandha tiġi aġġornata mill-inqas fuq bażi trimestrali, u aktar sikwit jekk dan ikun neċessarju sabiex jiġu riflessi l-kondizzjonijiet tas-suq. Għall-kalkolu tal-EPE Effettiva permezz tal-kalibrazzjoni tal-kondizzjonijiet ta' kriżi, istituzzjoni għandha tikkalibra l-EPE Effettiva permezz ta’ tliet snin ta’ data li tinkludi perijodu ta’ kriżi għad-differenzjali tal-inadempjenzi tal-kreditu tal-kontropartijiet tagħha jew permezz ta' data tas-suq impliċita minn tali perijodu ta’ kriżi. Ir-rekwiżiti fil-paragrafi 3, 4 u 5 għandhom jiġu applikati mill-istituzzjoni għal dan il-għan.
1. Ħarsa ġenerali
| Titlu |
Regolamentazzjoni |
,
1.1 Referenzi
1.2 Rekwiżiti identifikati
1.3 Standards relatati
2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
|