+Článek 325l 6.

Článek 325l 6.

Dluhové nástroje, které zahrnují platby v různých měnách, podléhají rovněž křížovému měnovému bazickému riziku mezi těmito měnami. Pro účely metody založené na citlivostech jsou rizikovými faktory, které mají instituce použít, křížové měnové bazické riziko pro každou měnu nad USD nebo EUR. Instituce vypočítají křížové měnové báze, které se nevztahují k bázi nad USD ani k bázi nad EUR, buď na „bázi nad USD“, nebo na „bázi nad EUR“.

Každý faktor křížového měnového bazického rizika je tvořen jedním vektorem křížové měnové báze různých splatností pro každou měnu. Pro každý dluhový nástroj obsahuje vektor tolik složek, kolik je křížových měnových bází použitých jako proměnná v modelu oceňování instituce pro daný nástroj. Každá měna tvoří odlišný koš.

Instituce vypočítají citlivost nástroje na faktor křížového měnového bazického rizika jako změnu v hodnotě nástroje podle svého modelu oceňování, která je výsledkem posunu o 1 bazický bod v každé složce vektoru. Každá měna tvoří samostatný koš. V rámci každého koše existují dva možné odlišné rizikové faktory: báze nad EUR a báze nad USD, bez ohledu na počet složek existujících v každém vektoru křížové měnové báze. Maximální počet čistých citlivostí na koš je dvě.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy