+Člen 325l 6.
|
Člen 325l 6.
Dolžniški instrumenti, ki vključujejo plačila v različnih valutah, so prav tako predmet medvalutnega tveganja osnove med temi valutami. Za namene metode na podlagi občutljivosti so dejavniki tveganja, ki jih uporabijo institucije, medvalutno tveganje osnove vsake valute prek ameriških dolarjev ali eurov. Institucije izračunajo medvalutne osnove, ki se ne nanašajo na osnovo prek ameriških dolarjev ali osnovo prek eurov, na podlagi „osnove prek ameriških dolarjev“ ali „osnove prek eurov“. Vsak dejavnik medvalutnega tveganja osnove je sestavljen iz enega vektorja medvalutne osnove različnih zapadlosti po valutah. Vektor za vsak dolžniški instrument vsebuje toliko sestavin, kot je medvalutnih osnov, ki se uporabljajo kot spremenljivke v modelu določanja cen institucije za ta instrument. Vsaka valuta sestavlja drugačno skupino. Institucije izračunajo občutljivost instrumenta na ta dejavnik medvalutnega tveganja osnove kot spremembo vrednosti instrumenta, v skladu z modelom določanja cen, zaradi premika vsake sestavine vektorja za eno bazično točko. Vsaka valuta sestavlja ločeno skupino. V vsaki skupini obstajata dva mogoča ločena dejavnika tveganja, tj. osnova prek eurov in osnova prek ameriških dolarjev, ne glede na število sestavin v vsakem vektorju medvalutne osnove. Največje število neto občutljivosti na skupino je dva.
1. Pregled
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
|