Článek 325bc 4.

při výpočtu

instituce použije scénáře budoucích šoků na veškeré modelovatelné rizikové faktory pozic v portfoliu;

při výpočtu

instituce použije scénáře budoucích šoků na veškeré modelovatelné rizikové faktory pozic v portfoliu, které byly přiřazeny k obecné kategorii rizikových faktorů i v souladu s článkem 325bd;

datové vstupy použité ke stanovení scénářů budoucích šoků použitých na modelovatelné rizikové faktory podle písmen a) a b) se kalibrují na historické údaje z předcházejícího dvanáctiměsíčního období. Dochází-li k významnému nárůstu cenové volatility u podstatného počtu modelovatelných rizikových faktorů portfolia instituce, které nejsou v podsouboru rizikových faktorů uvedeném v odst. 2 písm. a), mohou příslušné orgány požadovat, aby instituce použila historické údaje za období kratší než předchozích 12 měsíců, ale takové kratší období nesmí být kratší než předchozích šest měsíců. Příslušné orgány informují EBA o jakémkoli rozhodnutí, které od instituce vyžaduje použití historických údajů z období kratšího než 12 měsíců, a zdůvodní je.