Articolo 325 sexquinquagies 4.

nel calcolare la

, gli enti applicano gli scenari di shock futuri a tutti i fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio;

nel calcolare la
, gli enti applicano gli scenari di shock futuri a tutti i fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio che sono stati classificati nella categoria generale del fattore di rischio i in conformità dell'articolo 325 septquinquagies;

i dati immessi utilizzati per determinare gli scenari di shock futuri applicati ai fattori di rischio modellizzabili di cui alle lettere a) e b) sono calibrati su dati storici del precedente periodo di 12 mesi; se vi è un aumento significativo della volatilità dei prezzi di un numero rilevante di fattori di rischio modellizzabili del portafoglio dell'ente che non rientrano nel sottoinsieme di fattori di rischio di cui al paragrafo 2, lettera a), le autorità competenti possono imporre all'ente di utilizzare dati storici di un periodo inferiore ai 12 mesi precedenti, purché non sia più breve del precedente periodo di sei mesi; le autorità competenti notificano all'ABE qualsiasi decisione che imponga all'ente di utilizzare dati storici di un periodo inferiore a 12 mesi motivando la loro decisione.