Artículo 325ter quater 4.

para calcular

, las entidades aplicarán supuestos de perturbaciones futuras a todos los factores de riesgo modelizables de las posiciones de la cartera;

para calcular
, las entidades aplicarán supuestos de perturbaciones futuras a todos los factores de riesgo modelizables de las posiciones de la cartera que hayan sido asignados a la categoría de factores de riesgo general i de conformidad con el artículo 325 ter quinquies;

los datos utilizados para determinar los supuestos de perturbaciones futuras aplicados a los factores de riesgo modelizables a que se hace referencia en las letras a) y b) se calibrarán en función de los datos históricos del período de doce meses anterior; cuando aumente de forma considerable la volatilidad de los precios de un número significativo de factores de riesgo modelizables de la cartera de una entidad que no pertenezcan al subconjunto de factores de riesgo a que se hace referencia en el apartado 2, letra a), las autoridades competentes podrán exigir a una entidad que utilice datos históricos de un período inferior a los doce meses anteriores, pero este período más corto no será inferior a los seis meses anteriores. Las autoridades competentes notificarán a la ABE cualquier decisión por la que se exija a una entidad que utilice datos históricos de un período inferior a doce meses y justificarán dicha decisión.