+Usmernenia ku kritériám používania vstupných údajov v modeli merania rizika uvedených v článku 325bc nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (EBA/GL/2021/07)
---+1. Povinnosť dodržiavania usmernení a ohlasovacia povinnosť
------+Štatút týchto usmernení
---------+1. Tento dokument obsahuje usmernenia vydané podľa článku 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 . V …
---------+2. V týchto usmerneniach sa uvádza stanovisko Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) k náležitým …
------+Požiadavky na vykazovanie
---------+3. Podľa článku 16 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 musia príslušné orgány oznámiť EBA, či tieto …
---------+4. Oznámenia sa zverejnia na webovom sídle EBA v súlade s článkom 16 ods. 3. MODELI MERANIA RIZIKA
---+2. Predmet úpravy, rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov
------+Predmet úpravy
---------+5. V týchto usmerneniach sa uvádzajú kritériá používania vstupných údajov v modeli merania rizika …
------+Rozsah uplatňovania
---------+6. Tieto usmernenia sa uplatňujú v súvislosti s povolením udeleným inštitúciám na používanie …
---------+7. Príslušné orgány by mali tieto usmernenia uplatňovať v súlade s úrovňou uplatňovania stanovenou …
------+Adresáti
---------+8. Tieto usmernenia sú určené príslušným orgánom vymedzeným v článku 4 ods. 2 bodoch i) až iv) …
------+Vymedzenie pojmov
---------+9. Pokiaľ nie je uvedené inak, pojmy použité a vymedzené v nariadení (EÚ) č. 575/2013 majú v týchto …
---+3. Vykonávanie
------+Dátum začatia uplatňovania
---------+10. Tieto usmernenia sa uplatňujú od 1. januára 2022. MODELI MERANIA RIZIKA
---+4. Kritériá používania vstupných údajov v modeli merania rizika uvedených v článku 325bc nariadenia (EÚ) č. 575/2013
------+11. Vstupné údaje, ktoré inštitúcia použije v modeli merania rizika, uvedené v článku 325bc …
------+4.1 Presnosť vstupných údajov
---------+12. Inštitúcie by mali spĺňať požiadavky uvedené v odsekoch 13, 14 a 15, aby boli vstupné údaje …
---------+13. Historické údaje používané na kalibráciu vstupných údajov uvedených v článku 325bc nariadenia …
---------+14. Vstupné údaje uvedené v článku 325bc nariadenia (EÚ) č. 575/2013 by mali presne odzrkadľovať …
---------+15. Vstupné údaje uvedené v článku 325bc nariadenia (EÚ) č. 575/2013 by mali presne odzrkadľovať …
---------+16. S cieľom splniť požiadavku uvedenú v odseku 12 na vstupné údaje za dané obdobie, uvedené v …
---------+17. V rámci prvého prístupu by inštitúcie mali zosúladiť vstupné údaje za dané obdobie, uvedené v …
---------+18. V rámci druhého prístupu by inštitúcie mali zosúladiť ceny vyplývajúce z ich interného modelu …
---------+19. Ak nie je možné vykonať zosúladenia uvedené v odsekoch 17 a 18 pomocou vstupných údajov …
---------+20. Inštitúcie by mali dokumentovať svoje prístupy k zosúlaďovaniam uvedeným v odsekoch 17 až 19, v …
---------+21. S cieľom splniť požiadavku uvedenú v odseku 14 na vstupné údaje za dané obdobie, uvedené v …
---------+22. S cieľom splniť požiadavku uvedenú v odseku 15 na vstupné údaje za dané obdobie, uvedené v …
---------+23. Na účely zosúladení a posúdení uvedených v odsekoch 17, 18, 21 a 22 by inštitúcie mali používať …
---------+24. Inštitúcie by mali vykonávať posúdenie uvedené v odsekoch 17, 18, 21 a 22 najmenej štvrťročne …
---------+25. Vstupné údaje za identifikované obdobie finančného stresu, uvedené v článku 325bc ods. 2 písm. …
---------+26. Ak inštitúcia používa na účely určovania scenárov budúcich otrasov beta aproximácie alebo iné …
---------+27. Ak bol daný rizikový faktor v internom modeli inštitúcie získaný kombináciou dvoch alebo …
---------+28. Ak bol daný rizikový faktor v internom modeli inštitúcie získaný extrapolovaním z rizikových …
---------+29. Na účely odseku 28 najbližší rizikový faktor znamená rizikový faktor, ktorý je zaradený do …
------+4.2 Primeranosť vstupných údajov
---------+30. Vstupné údaje uvedené v článku 325bc nariadenia (EÚ) č. 575/2013 by mali v relevantných …
---------+31. Inštitúcie by mali vykonávať analýzy doložené presvedčivými empirickými dôkazmi a objektívnymi …
---------+32. Ak sa historické údaje z trhových indexov alebo iné historické údaje, ktoré predstavujú …
---------+33. Ak inštitúcie používajú na účely určovania scenárov budúcich otrasov beta aproximácie alebo iné …
---------+34. Vstupné údaje uvedené v článku 325bc nariadenia (EÚ) č. 575/2013 by mali umožňovať zaznamenávať …
---------+35. Ak inštitúcie používajú na účely určovania scenárov budúcich otrasov beta aproximácie alebo iné …
------+4.3 Frekvencia aktualizácie vstupných údajov
---------+36. Inštitúcie by mali aktualizovať historické údaje používané na kalibráciu vstupných údajov za …
---------+37. Ak inštitúcie používajú na účely určovania scenárov budúcich otrasov beta aproximácie alebo iné …
------+4.4 Úplnosť vstupných údajov
---------+38. Inštitúcie by mali mať zavedené postupy na včasné získavanie historických údajov na kalibráciu …
---------+39. Inštitúcie by mali mať jasné politiky a procesy na nahrádzanie chýbajúcich alebo …
---------+40. Inštitúcie by mali zabezpečiť, aby údaje neboli filtrované a aby hodnoty zodpovedajúce veľkým …
---------+41. Ak sa ako náhrada za chýbajúce alebo nekonzistentné hodnoty vo vstupných údajoch uvedených v …
---------+42. Ak sa ako náhrada za chýbajúce alebo nekonzistentné hodnoty vo vstupných údajoch uvedených v …
---------+43. Ak sa ako náhrada za chýbajúce alebo nekonzistentné hodnoty vo vstupných údajoch uvedených v …
 English - European Union - Financial Industry -

Usmernenia ku kritériám používania vstupných údajov v modeli merania rizika uvedených v článku 325bc nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (EBA/GL/2021/07)

Usmernenia ku kritériám používania vstupných údajov v modeli merania rizika uvedených v článku 325bc nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (EBA/GL/2021/07)

https://www.eba.europa.eu/legacy/regulation-and-policy/regulatory-activities/market-counterparty-and-cva-risk/guidelines – PDF

1. Prehľad

,
1. Povinnosť dodržiavania usmernení a ohlasovacia povinnosť

1. Povinnosť dodržiavania usmernení a ohlasovacia povinnosť
2. Predmet úpravy, rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

2. Predmet úpravy, rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov
3. Vykonávanie

3. Vykonávanie
4. Kritériá používania vstupných údajov v modeli merania rizika uvedených v článku 325bc nariadenia (EÚ) č. 575/2013

4. Kritériá používania vstupných údajov v modeli merania rizika uvedených v článku 325bc nariadenia (EÚ) č. 575/2013

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy

Prepojené úlohy

Prepojenia
is related to Imported: Guidelines on criteria for the use of data inputs in the expected shortfall risk measure under the IMA (2022-01-01-6b8ff49caa-3dad)
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/