28. Ak bol daný rizikový faktor v internom modeli inštitúcie získaný extrapolovaním z rizikových …

Ak bol daný rizikový faktor v internom modeli inštitúcie získaný extrapolovaním z rizikových faktorov, ktoré môžu, ale nemusia byť začlenené do interného modelu inštitúcie, a vstupné údaje pre daný rizikový faktor v internom modeli boli získané extrapolovaním zo vstupných údajov zodpovedajúcich týmto rizikovým faktorom, získané vstupné údaje by sa mali považovať za presné, iba ak sú splnené všetky tieto podmienky:

• (a) extrapolácia je založená na vstupných údajoch najbližšieho modelovateľného faktora rizika v každom rozmere daného rizikového faktora;
• (b) extrapolácia je založená na vstupných údajoch aspoň dvoch modelovateľných faktorov rizika pre každý rozmer daného rizikového faktora;
• (c) vstupné údaje zodpovedajúce týmto dvom modelovateľným faktorom rizika uvedeným v písmene b) vrátane vstupných údajov najbližšieho modelovateľného faktora rizika nemali byť získané samotnou extrapoláciou.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/