+Článek 383 3.

Článek 383 3.

Instituce určí kapitálové požadavky k riziku CVA pomocí standardizovaného přístupu jako součet těchto kapitálových požadavků vypočtených v souladu s článkem 383b:

a) 

kapitálových požadavků k riziku delta, které zachycují riziko změn portfolia CVA instituce v důsledku změn relevantních rizikových faktorů nesouvisejících s volatilitou;

b) 

kapitálových požadavků k riziku vega, které zachycují riziko změn portfolia CVA instituce v důsledku změn relevantních rizikových faktorů souvisejících s volatilitou.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy