+Članak 383. 3.

Članak 383. 3.

Institucije određuju kapitalne zahtjeve za CVA rizik primjenom standardiziranog pristupa kao zbroj sljedećih kapitalnih zahtjeva koji se izračunavaju u skladu s člankom 383.b:

(a) 

kapitalnih zahtjeva za delta-rizik, kojim se obuhvaća rizik promjena vrijednosti CVA portfelja institucije zbog kretanja relevantnih faktora rizika koji nisu povezani s volatilnosti;

(b) 

kapitalnih zahtjeva za vega-rizik, kojim se obuhvaća rizik promjena vrijednosti CVA portfelja institucije zbog kretanja relevantnih faktora rizika povezanih s volatilnosti.

1. Pregled

,

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi