+Artikel 383 3.

Artikel 383 3.

Institutterne fastlægger kapitalgrundlagskravet i relation til kreditværdijusteringsrisiko efter standardmetoden som summen af følgende kapitalgrundlagskrav beregnet i henhold til artikel 383b:

a) 

kapitalgrundlagskravene vedrørende deltarisiko, som omfatter risikoen for ændringer af et instituts CVA-portefølje som følge af bevægelser i de relevante ikkevolatilitetsrelaterede risikofaktorer

b) 

kapitalgrundlagskravene vedrørende vegarisiko, som omfatter risikoen for ændringer af et instituts CVA-portefølje som følge af bevægelser i de relevante volatilitetsrelaterede risikofaktorer.

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder