8. Under alle omstændigheder bør der ikke anvendes vægtning af historiske data ved fastsættelse af …

Under alle omstændigheder bør der ikke anvendes vægtning af historiske data ved fastsættelse af den relevante historiske periode eller ved kalibrering af modellen for VaR i stress-situationer, idet vægtning af data i en stressperiode ikke ville give en sand afspejling af de potentielle tab i stress-situationer, som ville opstå for et instituts portefølje.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.