8. In keinem Fall sollte bei der Bestimmung des maßgeblichen historischen Zeitraums oder bei der …

In keinem Fall sollte bei der Bestimmung des maßgeblichen historischen Zeitraums oder bei der Kalibrierung des sVaR-Modells eine Gewichtung historischer Daten erfolgen, da die Datengewichtung in einer Stressperiode die tatsächlichen potenziellen Portfolioverluste eines Instituts nicht widerspiegeln würde.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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