8. Dans tous les cas, aucune pondération des données historiques ne doit être effectuée lors de la …

Dans tous les cas, aucune pondération des données historiques ne doit être effectuée lors de la détermination de la période historique pertinente ou lors du calibrage du modèle de VaR en situation de crise, car la pondération des données dans une période de tensions ne permettrait pas de refléter réellement les pertes potentielles en situation de crise susceptibles d’affecter le portefeuille d’un établissement.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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