2. Spredningseffekter forbundet med lange og korte positioner må kun anerkendes ved udtrykkeligt at …

Spredningseffekter forbundet med lange og korte positioner må kun anerkendes ved udtrykkeligt at modellere lange og korte bruttopositioner i de forskellige instrumenter. Institutter skal under alle omstændigheder vise, at sprednings- eller risikoafdækningseffekter ikke er overvurderet. Især skal manglende løbetidsmatch være afspejlet i modellerne.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.