2. Diversifikationsseffekte bei Kauf- und Verkaufspositionen dürfen nur berücksichtigt werden, wenn …

Diversifikationsseffekte bei Kauf- und Verkaufspositionen dürfen nur berücksichtigt werden, wenn explizit Bruttokauf- und -verkaufspositionen von verschiedenen Instrumenten modelliert werden. In jedem Fall sollten die Institute darstellen, dass Diversifikations- oder Absicherungseffekte nicht überschätzt werden; insbesondere Laufzeitinkongruenzen sollten sich in den Modellen widerspiegeln.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.