2. Os efeitos de diversificação associados a posições longas e curtas apenas podem ser reconhecidos …

Os efeitos de diversificação associados a posições longas e curtas apenas podem ser reconhecidos mediante uma modelização explícita das posições longas e curtas brutas nos diferentes instrumentos. Em qualquer caso, as instituições demonstram que os efeitos de diversificação ou de cobertura não são sobreavaliados; em particular, os desfasamentos entre maturidades são refletidos nos modelos.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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