+25. Datainput fra den identificerede stressperiode, jf. artikel 325bc, stk. 2, litra c), i …

25. Datainput fra den identificerede stressperiode, jf. artikel 325bc, stk. 2, litra c), i …

Datainput fra den identificerede stressperiode, jf. artikel 325bc, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013, bør kalibreres til historiske data fra en sammenhængende 12-måneders stressperiode, som institutionen har identificeret i overensstemmelse med nævnte artikel. Hvis institutionerne undtagelsesvis anvender proxydata fra den identificerede stressperiode til at RISIKOMÅLINGSMODELLEN

kalibrere datainput, således at de afspejler effekten af grundlæggende ændringer i de finansielle instrumenters karakteristika i forhold til de karakteristika, som var gældende i den identificerede stressperiode, bør datainput opnået ved denne metode kun anses for nøjagtige, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • (a) Tilgangen er underbygget med overbevisende empirisk evidens og objektive data, der begrunder anvendelsen af proxydata til at kalibrere disse datainput
  • (b) Datainput afspejler nøjagtigt ændringer i prisen på lignende instrumenter i den identificerede stressperiode
  • (c) Datainput undervurderer ikke risikoen.

4.1.3 Datainput anvendt i beta-approksimationer eller andre metoder til generering af tilfældige data

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.