25. Les données d’entrée de la période de tensions financières définie, au sens de l’article 325 …

Les données d’entrée de la période de tensions financières définie, au sens de l’article 325 sexquinquagies , paragraphe 2, point c), du règlement (UE) nº 575/2013, devraient être calibrées par rapport aux données historiques d’une période de tensions financières de 12 mois consécutifs définie par l’établissement conformément audit article. Lorsque, dans des cas exceptionnels, les établissements utilisent des données de substitution de la période de tensions financières définie aux fins du calibrage de ces données d’entrée, afin de tenir compte de l’effet des changements fondamentaux intervenus dans les caractéristiques des instruments financiers par rapport aux caractéristiques qui prévalaient au cours de la période de tensions financières définie, les données d’entrée obtenues grâce à cette approche ne devraient être considérées comme exactes que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

• (a) cette approche est étayée par des preuves empiriques convaincantes et des données objectives justifiant l’utilisation de données de substitution pour le calibrage de ces données d’entrée;
• (b) ces données d’entrée reflètent exactement les variations des prix d’instruments similaires au cours de la période de tensions financières définie;
• (c) ces données d’entrée ne sous-estiment pas le risque.

4.1.3 Données d’entrée utilisées dans les approximations bêta ou dans d’autres méthodes de génération de données aléatoires

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

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