25. Parametry wejściowe ze zidentyfikowanego okresu występowania finansowych warunków skrajnych …

Parametry wejściowe ze zidentyfikowanego okresu występowania finansowych warunków skrajnych wskazane w art. 325bc ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 powinny być skalibrowane na podstawie danych historycznych z nieprzerwanego okresu 12 miesięcy występowania finansowych warunków skrajnych określonego przez instytucję zgodnie z tym artykułem. W sytuacji gdy, w wyjątkowych przypadkach, instytucje wykorzystują dane zastępcze (ang. proxy data) ze zidentyfikowanego okresu występowania finansowych warunków skrajnych na potrzeby skalibrowania tych parametrów wejściowych, w celu odzwierciedlenia efektu fundamentalnych zmian, jakie miały miejsce we właściwościach instrumentów finansowych w stosunku do właściwości dominujących w zidentyfikowanym okresie występowania finansowych warunków skrajnych, parametry wejściowe uzyskane w wyniku tego podejścia powinny być uznane za dokładne wyłącznie w przypadku, gdy spełnione są wszystkie poniższe warunki:

• (a) podejście to jest poparte przekonującymi dowodami empirycznymi i danymi obiektywnymi uzasadniającymi wykorzystanie danych zastępczych (ang. proxy data) do skalibrowania tych parametrów wejściowych;
• (b) parametry wejściowe dokładnie odzwierciedlają zmiany w cenach podobnych instrumentów w zidentyfikowanym okresie występowania finansowych warunków skrajnych;
• (c) parametry wejściowe nie powodują niedoszacowania ryzyka.

4.1.3 Parametry wejściowe wykorzystywane w aproksymacjach Beta lub innych metodach wykorzystujących generowanie danych losowych

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.