|
+Artikel 261 2. |
Artikel 261 2.Med henblik på stk. 1 beregnes KA som følger:
hvor: KSA er kapitalkravet for den underliggende pulje som defineret i artikel 255 W = forholdet mellem:
a)
summen af den nominelle størrelse af misligholdte underliggende eksponeringer, og
b)
summen af den nominelle størrelse af alle underliggende eksponeringer. I denne forbindelse forstås ved misligholdt eksponering en underliggende eksponering, som enten: i) er 90 dage eller mere over forfald, ii) er omfattet af konkurs- eller insolvensbehandling, iii) er omfattet af tvangsrealisation eller en tilsvarende procedure eller iv) er misligholdt i henhold til securitiseringsdokumentationen. Hvis et institut for 5 % eller derunder af de underliggende eksponeringer i en pulje ikke har kendskab til status med hensyn til overtrædelse af kontraktvilkår, kan det anvende SEC-SA, dog med følgende justering i beregningen af KA: Hvis et institut for over 5 % af de underliggende eksponeringer i en pulje ikke har kendskab til status med hensyn til overtrædelse af kontraktvilkår, skal positionen i securitiseringen risikovægtes med 1 250 %. 1. Oversigt
1.1 Referencer1.2 Identificerede krav1.3 Relaterede standarder2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|
