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+Articolo 261 2. |
Articolo 261 2.Ai fini del paragrafo 1, KA è calcolato come segue:
dove: KSA è il requisito patrimoniale del portafoglio sottostante ai sensi dell’articolo 255; W = rapporto tra:
a)
la somma dell’importo nominale delle esposizioni sottostanti in stato di default; e
b)
la somma dell’importo nominale di tutte le esposizioni sottostanti. A tal fine, per esposizione in stato di default si intende un’esposizione sottostante che è: i) scaduta da almeno 90 giorni; ii) oggetto di procedure fallimentari o di insolvenza; iii) oggetto di procedure di esecuzione forzata o affini; o iv) in stato di default secondo la documentazione relativa alla cartolarizzazione. Se l’ente non conosce lo status di morosità per il 5 % o meno delle esposizioni sottostanti nel portafoglio, può utilizzare il SEC-SA con il seguente aggiustamento nel calcolo del KA: Se l’ente non conosce lo status di morosità per più del 5 % delle esposizioni sottostanti nel portafoglio, alla posizione verso la cartolarizzazione deve essere applicato un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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