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+Article 261 2. |
Article 261 2.Aux fins du paragraphe 1, KA est calculé comme suit:
où: KSA est l’exigence de fonds propres du panier sous-jacent, au sens de l’article 255; W = rapport entre:
a)
la somme du montant nominal des expositions sous-jacentes en défaut; et
b)
la somme du montant nominal de toutes les expositions sous-jacentes. À cet effet, on entend par «exposition en défaut» une exposition sous-jacente qui: i) est en souffrance depuis 90 jours ou davantage; ii) fait l’objet d’une procédure de faillite ou d’insolvabilité; iii) fait l’objet d’une saisie ou d’une procédure similaire; ou iv) est en défaut d’après les documents relatifs à la titrisation. Lorsqu’un établissement ne connaît pas la situation en termes d’arriérés de 5 % ou moins des expositions sous-jacentes du panier, il peut utiliser l’approche SEC-SA moyennant l’adaptation suivante du calcul de KA: Lorsque l’établissement ne connaît pas la situation en termes d’arriérés de plus de 5 % des expositions sous-jacentes du panier, la position de titrisation doit recevoir une pondération de risque de 1 250 %. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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