+Artikel 290 6.

Artikel 290 6.

Det anvender mindst én gang i kvartalet multifaktorstresstestscenarier og vurderer væsentlige ikkeretningsbestemte risici, herunder rentekurveeksponering og basisrisici. Multifaktorstresstest skal som et minimum tage højde for nedenstående scenarier, hvor følgende gør sig gældende:

a) 

alvorlige økonomiske begivenheder eller alvorlige begivenheder på markedet

b) 

væsentligt generelt fald i markedslikviditeten

c) 

et stort finansielt mellemled realiserer positioner.

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

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