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+Articolo 290 6. |
Articolo 290 6.L'ente applica almeno trimestralmente scenari di prove di stress multifattoriali e valuta i rischi non direzionali sostanziali, compresa l'esposizione alla curva di rendimento e i rischi di base. Le prove di stress multifattoriali affrontano, come minimo, i seguenti scenari:
a)
si sono verificati gravi eventi economici e di mercato;
b)
l'ampia liquidità del mercato è diminuita considerevolmente;
c)
un importante intermediario finanziario sta liquidando posizioni. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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