+Artykuł 290 6.

Artykuł 290 6.

W ramach programu stosuje się co najmniej raz na kwartał scenariusze testu warunków skrajnych dla ryzyka wieloczynnikowego oraz ocenia istotne ryzyka niekierunkowe, z uwzględnieniem ryzyka krzywej dochodowości i ryzyka bazowego. Testy warunków skrajnych dla ryzyka wieloczynnikowego obejmują co najmniej poniższe scenariusze, w których zakłada się następujące zdarzenia:

a) 

wystąpiły poważne zdarzenia ekonomiczne lub rynkowe;

b) 

nastąpił znaczny spadek płynności na rynku ogólnym;

c) 

duży pośrednik finansowy likwiduje pozycje.

1. Przegląd

,

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.