|
+Artikel 325bf 6. |
Artikel 325bf 6.►M17 Multiplikationsfaktoren (mc) er mindst lig med summen af 1,5 og et tillæg, der bestemmes i overensstemmelse med tabel 3. For den portefølje, der er omhandlet i stk. 5, beregnes dette tillæg ud fra antallet af overskridelser i de seneste 250 arbejdsdage ifølge instituttets »backtesting« af value-at-risk-værdien beregnet i henhold til dette afsnits litra a). Beregningen af tillægget er omfattet af følgende krav: ◄
a)
en overskridelse er en endagsændring i denne porteføljes værdi, som overstiger den relaterede value-at-risk-værdi, som er beregnet ved hjælp af instituttets interne model i overensstemmelse med følgende:
i)
en besiddelsesperiode på en dag
ii)
et 99-percentil ensidigt konfidensinterval
iii)
fremtidige stødscenarier finder anvendelse på risikofaktorerne for handelsenhedens positioner, som er omhandlet i artikel 325bg, stk. 3, og som anses for at være modellerbare i henhold til artikel 325be
iv)
de datainput, der anvendes til at bestemme de fremtidige stødscenarier, som anvendes på de modellerbare risikofaktorer, kalibreres efter de i artikel 325bc, stk. 4, litra c), omhandlede historiske data.
v)
medmindre andet er anført i denne artikel, baseres instituttets interne model på de modelberegningsforudsætninger, der også blev anvendt til at beregne risikomålet for expected shortfall, som er omhandlet i artikel 325ba, stk. 1, litra a)
b)
antallet af overskridelser er lig med det højeste af antallet af overskridelser under hypotetiske og de faktiske ændringer i porteføljens værdi
Tabel 3
Under særlige omstændigheder kan de kompetente myndigheder tillade, at et institut gør ét eller begge af følgende:
a)
begrænser beregningen af tillægget til den værdi, der fremkommer ved overskridelser under »backtesting« af hypotetiske ændringer, hvis antallet af overskridelser under »backtesting« af de faktiske ændringer ikke skyldes mangler i instituttets alternative interne model
b)
udelukke overskridelser, der fremgår af »backtesting« af hypotetiske eller faktiske ændringer, fra beregningen af tillægget, hvis disse overskridelser ikke skyldes mangler i instituttets alternative interne model. Med henblik på første afsnit kan de kompetente myndigheder forhøje værdien af mc over det beløb, der er omhandlet i nævnte afsnit, hvis et instituts alternative interne model udviser mangler, der forhindrer korrekt måling af kapitalgrundlagskravene vedrørende markedsrisiko. 1. Oversigt
1.1 Referencer1.2 Identificerede krav1.3 Relaterede standarder2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|