|
+Článok 325bf 6. |
Článok 325bf 6.►M17 Multiplikačný koeficient (mc) sa rovná prinajmenšom súčtu hodnoty 1,5 a navýšenia určeného podľa tabuľky 3. Pre portfólio uvedené v odseku 5 sa uvedené navýšenie vypočítava na základe počtu prekročení, ku ktorým došlo v priebehu posledných 250 pracovných dní, čo je preukázané spätným testovaním výšky hodnoty v riziku inštitúcie vypočítanej v súlade s písmenom a) tohto pododseku. Na výpočet navýšenia sa vzťahujú tieto požiadavky: ◄
a)
prekročením je jednodňová zmena v hodnote portfólia, ktorá prekračuje súvisiacu výšku hodnoty v riziku vypočítanú podľa interného modelu inštitúcie v súlade s týmito skutočnosťami:
i)
jednodňové obdobie držby;
ii)
99-ný percentil, jednostranný interval spoľahlivosti;
iii)
scenáre budúcich otrasov sa uplatňujú na faktory rizika pozícií trading deskov uvedené v článku 325bg ods. 3, ktoré sú považované za modelovateľné v súlade s článkom 325be;
iv)
vstupné údaje používané na určenie scenárov budúcich otrasov použité na modelovateľné faktory rizika musia byť kalibrované na historické údaje uvedené v článku 325bc ods. 4 písm. c);
v)
pokiaľ nie je v tomto článku uvedené inak, interný model inštitúcie je založený na rovnakých modelovacích predpokladoch, ako sú tie, ktoré boli použité na výpočet miery rizika predpokladaného schodku uvedeného v článku 325ba ods. 1 písm. a);
b)
počet prekročení sa rovná vyššiemu z počtu prekročení pri hypotetických a skutočných zmenách v hodnote portfólia.
Tabuľka 3
Príslušné orgány môžu za mimoriadnych okolností povoliť, aby inštitúcia prijala jedno alebo obidve z týchto opatrení:
a)
obmedzila výpočet navýšenia na také, ktoré vyplýva z prekročení pri spätnom testovaní hypotetických zmien, pokiaľ počet prekročení pri spätnom testovaní skutočných zmien nevyplýva z nedostatkov alternatívneho interného modelu inštitúcie;
b)
vylúčila z výpočtu navýšenia prekročenia preukázané spätným testovaním hypotetických alebo skutočných zmien, pokiaľ takéto prekročenia nevyplývajú z nedostatkov alternatívneho interného modelu inštitúcie. Na účely prvého pododseku môžu príslušné orgány zvýšiť hodnotu mc nad súčet uvedený v uvedenom pododseku, ak alternatívny interný model inštitúcie vykazuje nedostatky, ktoré bránia náležitému meraniu požiadaviek na vlastné zdroje na pokrytie trhového rizika. 1. Prehľad
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požiadavky1.3 Súvisiace štandardy2. Identifikované požiadavky
3. Súvisiace štandardy
|