|
+325 bf artikla 6. |
325 bf artikla 6.►M17 Kerroin (mc) saadaan laskemalla yhteen vähintään 1,5 ja taulukon 3 mukaisesti määritetty korotus. Edellä 5 kohdassa tarkoitetun salkun osalta kyseinen korotus lasketaan niiden ylitysten lukumäärän perusteella, jotka tapahtuivat edeltävinä 250 pankkipäivänä, sellaisena kuin se on tämän alakohdan a alakohdan mukaisesti lasketussa laitoksen VaR-luvun toteutumatestauksessa. Korotuksen laskennassa on noudatettava seuraavia vaatimuksia: ◄
a)
ylityksellä tarkoitetaan tilannetta, jossa salkun arvossa yhden päivän aikana tapahtunut muutos ylittää asiaa koskevan VaR-luvun, joka lasketaan laitoksen sisäisen mallin avulla seuraavien vaatimusten mukaisesti:
i)
yhden päivän pitoaika;
ii)
laskelmassa käytetään 99 prosentin yksisuuntaista luottamusväliä;
iii)
tulevien häiriöiden skenaarioita sovelletaan 325 bg artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin kaupankäyntiyksiköiden positioita koskeviin riskitekijöihin, joita pidetään mallinnettavina 325 be artiklan mukaisesti;
iv)
tiedot, joita käytetään niiden tulevien häiriöiden skenaarioiden määrittämisessä, joita sovelletaan mallinnettaviin riskitekijöihin, on kalibroitava 325 bc artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitettuihin historiallisiin tietoihin;
v)
jollei tässä artiklassa toisin säädetä, laitoksen sisäisen mallin on perustuttava samoihin mallinnusoletuksiin, joita käytetään 325 ba artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun odotettua tappiota kuvaavan riskimittarin laskemiseen;
b)
ylitysten lukumäärä on yhtä kuin ylitysten lukumääristä suurempi salkun arvon oletetuissa ja todellisissa muutoksissa;
Taulukko 3
Toimivaltaiset viranomaiset voivat poikkeuksellisissa olosuhteissa sallia, että laitos toteuttaa toisen tai molemmat seuraavista:
a)
rajoittaa korotuksen laskennan siihen arvoon, joka saadaan toteutumatestauksen oletetun arvonmuutoksen mukaisista ylityksistä, kun toteutumatestauksen todellisen arvonmuutoksen mukaisten ylitysten määrä ei johdu laitoksen vaihtoehtoisen sisäisen mallin puutteista;
b)
jättää korotuksen laskennasta pois oletettujen tai todellisten muutosten toteutumatestauksessa havaitut ylitykset, jos kyseiset ylitykset eivät johdu laitoksen vaihtoehtoisen sisäisen mallin puutteista. Ensimmäistä alakohtaa sovellettaessa toimivaltaiset viranomaiset voivat korottaa mc-kertoimen arvoa kyseisessä alakohdassa tarkoitetun summan yli, jos laitoksen vaihtoehtoisessa sisäisessä mallissa on puutteita, jotka estävät markkinariskiä koskevien omien varojen vaatimusten asianmukaisen mittaamisen. 1. Yleiskatsaus
1.1 Viittaukset1.2 Tunnistetut vaatimukset1.3 Liittyvät standardit2. Tunnistetut vaatimukset
3. Liittyvät standardit
|