Artikel 77d 3.

Det risikokorrigerede valutaspread beregnes som forskellen mellem det spread, der er omhandlet i stk. 2, og den andel af dette spread, der kan henføres til en realistisk vurdering af forventede tab eller uventet kreditrisiko eller andre risici i forbindelse med aktiverne.

Volatilitetsjusteringen finder kun anvendelse på de relevante risikofrie rentesatser i rentekurven, som ikke er udledt ved hjælp af ekstrapolering i overensstemmelse med artikel 77a. Ekstrapoleringen af de relevante risikofrie rentesatser i rentekurven baseres på disse justerede risikofrie rentesatser.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• Builddate: 17.01.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32009L0138
• EULAW -

  EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

  DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.