Articolo 77quinquies 3.

Lo spread valutario corretto per il rischio è calcolato come differenza tra lo spread di cui al paragrafo 2 e la quota dello stesso attribuibile a una valutazione realistica delle perdite attese, del rischio di credito non previsto o di altri rischi connessi alle attività.

L'aggiustamento per la volatilità si applica ai soli tassi di interesse pertinenti privi di rischio della struttura per scadenza non ottenuti mediante estrapolazione ai sensi dell'articolo 77 bis. L'estrapolazione del tasso di interesse pertinente privo di rischio della struttura per scadenza si basa su tali tassi di interesse privi di rischio così rettificati.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• Builddate: 17.01.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32009L0138
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