Artykuł 77d 3.

Spread dla danej waluty skorygowany o ryzyko oblicza się jako różnicę między spreadem, o którym mowa w ust. 2, a częścią tego spreadu, która jest bezpośrednio powiązana z realistyczną oceną oczekiwanych strat lub nieoczekiwanym ryzykiem kredytowym lub innym ryzykiem związanym z aktywami.

Korektę z tytułu zmienności stosuje się wyłącznie do odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka, która nie jest uzyskiwana za pomocą ekstrapolacji zgodnie z art. 77a. Ekstrapolacja odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka musi opierać się na tych skorygowanych stopach procentowych wolnych od ryzyka.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• Builddate: 17.01.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32009L0138
• EULAW -

  EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

  DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.