+Artikel 28 4.

Artikel 28 4.

Sikrede swaptransaktioner, og andre transaktioner med en lignende form, som forfalder inden for de næste 30 kalenderdage, medfører en udgående pengestrøm, hvis det lånte aktiv er underlagt et lavere haircut i henhold til kapitel 2 end det udlånte aktiv. Den udgående pengestrøm beregnes ved at gange markedsværdien af det lånte aktiv med forskellen mellem den udgående pengestrømssats for det udlånte aktiv og den udgående pengestrømssats for det lånte aktiv bestemt i overensstemmelse med satserne i stk. 3. Med henblik på denne beregning anvendes et haircut på 100 % på aktiver, der ikke anerkendes som likvide aktiver.

Uanset første afsnit gælder det, at hvis modparten i den sikrede swaptransaktion eller anden transaktion med en lignende form er kreditinstituttets hjemlige centralbank, er den udgående pengestrømssats, der skal anvendes på markedsværdien af det lånte aktiv, 0 %. I tilfælde hvor transaktionen foretages gennem en filial med centralbanken i den medlemsstat eller det tredjeland, hvor filialen er beliggende anvendes der imidlertid kun en udgående pengestrømssats på 0 %, hvis filialen har samme adgang til centralbankens likviditet, herunder i stressperioder, som kreditinstitutter, der er etableret i den pågældende medlemsstat eller det pågældende tredjeland, har.

For sikrede swaptransaktioner eller andre transaktioner med en lignende form, der i henhold til første afsnit ville kræve en udgående pengestrømssats på over 25 %, er den udgående pengestrømssats, der skal anvendes på markedsværdien af det lånte aktiv, 25 %, hvis modparten er en godkendt modpart.

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder
  • Builddate: 08.07.2022 00:00:00 -Doknr: CELEX:32015R0061
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.