+Article 28 4.

Article 28 4.

Les opérations d'échange de sûretés et autres opérations de forme similaire qui arrivent à échéance dans les 30 jours calendaires donnent lieu à une sortie de trésorerie lorsque, conformément au chapitre 2, l'actif emprunté est soumis à une décote inférieure à celle appliquée à l'actif prêté. La sortie de trésorerie est calculée en multipliant la valeur de marché de l'actif emprunté par la différence entre le taux de sortie applicable à l'actif prêté et le taux de sortie applicable à l'actif emprunté déterminés en fonction des taux indiqués au paragraphe 3. Aux fins de ce calcul, une décote de 100 % est appliquée aux actifs qui ne peuvent être considérés comme des actifs liquides.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque la contrepartie à l'opération d'échange de sûretés ou autre opération de forme similaire est la banque centrale nationale de l'établissement de crédit, le taux de sortie à appliquer à la valeur de marché de l'actif emprunté est de 0 %. Toutefois, dans les cas où l'opération est réalisée par l'intermédiaire d'une succursale avec la banque centrale de l'État membre ou du pays tiers dans lequel la succursale est située, un taux de sortie de 0 % n'est appliqué que si la succursale a le même accès aux liquidités de la banque centrale, y compris en période de tensions, que les établissements de crédit constitués dans cet État membre ou pays tiers.

Par dérogation au premier alinéa, pour les opérations d'échange de sûretés ou autres opérations de forme similaire censées faire l'objet, conformément audit premier alinéa, d'un taux de sortie supérieur à 25 %, le taux de sortie à appliquer à la valeur de marché de l'actif emprunté est de 25 % lorsque la contrepartie est une counterpartie éligible.

1. Vue d’ensemble

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1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

Normes
  • Builddate: 08.07.2022 00:00:00 -Doknr: CELEX:32015R0061
  • EULAW -

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