|
+Artikel 174 Anvendelse af modeller |
Artikel 174 Anvendelse af modellerArtikel 174 Anvendelse af modeller Institutter anvender statistiske eller andre matematiske metoder (»modeller«) til fordeling af eksponeringer i låntager- eller facilitetsklasser eller -puljer. Følgende krav skal opfyldes:
a)
Modellen skal gøre det muligt at opstille præcise prognoser, og den må ikke fordreje kapitalgrundlagskravene.
b)
Instituttet skal iværksætte en metode til analyse af de data, der anvendes i modellen, hvilket omfatter en vurdering af, om dataene er nøjagtige, fuldstændige og hensigtsmæssige.
c)
De data, der indgår i modellen, skal være repræsentative for alle instituttets nuværende låntagere eller eksponeringer.
d)
Instituttet skal foretage regelmæssig modelvalidering, herunder overvåge modellens funktion og stabilitet, gennemgå modelspecifikationer og sammenholde modeloutput med faktiske observationer.
e)
Instituttet skal understøtte den statistiske model ved hjælp af menneskelige beslutninger og kontrolforanstaltninger med henblik på at revidere de modelbaserede ratings og sikre, at modellerne anvendes på en hensigtsmæssig måde. Gennemgangsprocedurerne skal sigte mod at afdække og begrænse fejl, der skyldes svagheder ved modellen. De menneskelige beslutninger skal træffes på grundlag af alle relevante oplysninger, der ikke er indregnet i modellen. Instituttet skal gøre rede for, hvordan menneskelige beslutninger og modelresultater skal kombineres. Med henblik på stk. 1, litra a), skal inputvariablerne udgøre et hensigtsmæssigt og effektivt grundlag for de prognoser, der frembringes. Modellen må ikke være behæftet med alvorlige systematiske fejl (»bias«). Der skal være en funktionel forbindelse mellem modellens input og output, som kan bestemmes ved en ekspertvurdering, hvor det er relevant. 1. Oversigt
1.1 Referencer1.2 Identificerede krav1.3 Relaterede standarder2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|