Artikel 221 Brug af metoden med interne modeller i forbindelse med rammeaftaler om netting

Instituttet anvender kun denne metode for eksponeringer, for hvilke de risikovægtede eksponeringsbeløb beregnes efter IRB-metoden, jf. kapitel 3.

Instituttet har fået tilladelse til at anvende denne metode af dets kompetente myndighed.

Den interne risikomålingsmodel, der anvendes til beregning af den potentielle prisvolatilitet for transaktionerne, udgør en integreret del af instituttets daglige risikostyringsprocedure og udgør grundlaget for rapportering om risikoeksponering til instituttets øverste ledelse.

Instituttet skal have en risikokontrolenhed, der opfylder følgende krav:

De daglige rapporter fra risikokontrolenheden gennemgås på et ledelsesniveau med tilstrækkelige beføjelser til at foretage reduktioner af positioner og af den samlede risikoeksponering.

Instituttet råder over et tilstrækkeligt antal medarbejdere, der har erfaring i brugen af de avancerede modeller i risikokontrolenheden.

Instituttet har indført procedurer for overvågning og sikring af overholdelsen af et dokumenteret sæt interne politikker og kontroller vedrørende den overordnede brug af risikomålingssystemet.

Instituttets modeller har vist sig at være rimeligt nøjagtige til måling af risici, hvilket kan påvises ved kontrol af resultaterne ved hjælp af oplysninger for mindst ét år.

Instituttet gennemfører regelmæssigt et grundigt program med stresstest, og resultaterne af disse test gennemgås af den øverste ledelse og afspejles i de politikker og grænser, som denne fastsætter.

Instituttet foretager som led i sin interne revisionsprocedure en uafhængig gennemgang af sit risikomålingssystem. Denne gennemgang omfatter både handelsafdelingernes og den uafhængige risikokontrolenheds aktiviteter.

Instituttet foretager mindst én gang årligt en gennemgang af sit risikostyringssystem.

Den interne model opfylder de krav, der er fastsat i artikel 292, stk. 8 og 9, og i artikel 294.

Den foretages mindst én gang om dagen.

Den baseres på et 99-percentil ensidigt konfidensinterval.

Den baseres på en likvidationsperiode på femdages ækvivalent, undtagen ved andre transaktioner end genkøbstransaktioner i værdipapirer eller ind- eller udlånstransaktioner i værdipapirer, hvor der benyttes en likvidationsperiode på tidages ækvivalent.

Den baseres på en effektiv historisk observationsperiode på mindst ét år, undtagen når en kortere observationsperiode kan begrundes med en betydelig stigning i prisvolatiliteten.

De data, der anvendes ved beregningen, opdateres hver tredje måned.

hvad der udgør en immateriel portefølje med henblik på stk. 3

kriterierne for fastlæggelse af, om en intern model er pålidelig og gennemført med integritet med henblik på stk. 4 og 5 og rammeaftaler om netting.