+Artikel 221 6.
|
Artikel 221 6.
Institutter, der anvender metoden med interne modeller, beregner E* ved hjælp af følgende formel:
hvor:
|
Ei
|
=
|
eksponeringsværdien for de enkelte eksponeringer i henhold til aftalen, som ville være gældende, hvis der ikke var anvendt kreditrisikoafdækning, når institutterne beregner størrelsen af de risikovægtede eksponeringer efter standardmetoden, eller når de beregner størrelsen af de risikovægtede eksponeringer og forventede tab efter IRB-metoden
|
|
Ci
|
=
|
værdien af værdipapirer, som lånes, købes eller modtages, eller kontanter, som lånes eller modtages, i forbindelse med hvert enkelt af sådanne eksponeringer i.
|
Ved beregning af størrelsen af de risikovægtede eksponeringer ved hjælp af interne modeller skal institutterne benytte resultatet af modellen fra den foregående arbejdsdag.
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|