Artikel 325bj Intern validering

når interne risikomålingsmodeller først udvikles og derefter ændres væsentligt

med regelmæssige mellemrum og i forbindelse med væsentlige strukturelle ændringer af markedet eller ændringer i porteføljens sammensætning, som kan medføre, at den interne risikomålingsmodel ikke længere er hensigtsmæssig.

test, der bekræfter, at de forudsætninger, som den interne model baseres på, er hensigtsmæssige og ikke resulterer i, at risikoen undervurderes eller overvurderes

ud over de obligatoriske »backtesting«-programmer egne interne modelvalideringstest, herunder »backtesting«, af de risici og strukturer, der kendetegner deres porteføljer

anvendelsen af hypotetiske porteføljer for at sikre, at den interne risikomålingsmodel kan tage hensyn til de særlige strukturelle faktorer, der måtte vise sig, f.eks. væsentlige basisrisici og koncentrationsrisici eller risici i forbindelse med anvendelsen af referenceværdier.