Artikel 220 1.

Institutter, der beregner den »fuldt justerede eksponeringsværdi« (E*) for eksponeringer, der er omfattet af en anerkendt rammeaftale om netting, som dækker værdipapirfinansieringstransaktioner eller andre kapitalmarkedstransaktioner, skal beregne de volatilitetsjusteringer, som de skal anvende, ved brug af tabelmetoden for volatilitetsjusteringer fastsat i artikel 223-227 for den udbyggede metode for finansielle sikkerheder.