+Artikel 325w 2.
|
Artikel 325w 2.
Institutterne beregner bruttobeløbene for JTD for hver lang eksponering mod gældsinstrumenter således:
JTDshort = min{LGD Vnotional + P&Lshort + Adjustmentshort; 0}
hvor
|
JTDshort
|
=
|
bruttobeløbene for JTD for kort eksponering
|
▼C7
|
Vnotional
|
=
|
den nominelle værdi af det instrument, hvorfra eksponeringen opstår, som indsættes i formlen med negativt fortegn
|
|
P&Lshort
|
=
|
et udtryk, der justerer for gevinster eller tab, som instituttet allerede har medregnet som følge af ændringer i dagsværdien af det instrument, der skaber den korte eksponering. Gevinster indsættes i formlen med positivt fortegn, og tab indsættes i formlen med negativt fortegn, og
|
|
Adjustmentshort
|
=
|
hvor det instrument, hvorfra eksponeringen opstår, er et derivatinstrument, det beløb, hvormed instituttets gevinst som følge af derivatinstrumentets opbygning i tilfælde af misligholdelse stiger eller falder i forhold til det fulde tab på det underliggende instrument; fald indsættes i formlen med positivt fortegn, og stigninger indsættes i formlen med negativt fortegn.
|
▼M8
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|