+325.w pants 2.
|
325.w pants 2.
Iestādes aprēķina JTD bruto summas katram īsajam riska darījumam ar parāda instrumentiem šādi:
JTDshort
= min{LGD Vnotional
+ P&Lshort
+ Adjustmentshort
; 0}
kur:
|
JTD
short
|
=
|
JTD bruto summa īsajam riska darījumam;
|
▼C8
|
Vnotional
|
=
|
instrumenta nosacītā summa, no kura izriet riska darījums, ko formulā norāda ar negatīvu zīmi;
|
|
P&Lshort
|
=
|
termins, kas koriģē peļņu vai zaudējumus, ko iestāde jau uzskaitījusi saistībā ar izmaiņām tā instrumenta patiesajā vērtībā, kas rada īso riska darījumu. Peļņu formulā norāda ar pozitīvu zīmi, zaudējumus – ar negatīvu zīmi; un
|
|
Adjustmentshort
|
=
|
ja instruments, no kura izriet riska darījums, ir atvasinātais instruments – summa, par kādu atvasinātā instrumenta struktūras dēļ iestādes peļņa saistību neizpildes gadījumā palielinātos vai samazinātos attiecībā pret pilnajiem zaudējumiem saistībā ar pamatā esošo instrumentu; samazinājumu formulā norāda ar pozitīvu zīmi, palielinājumu – ar negatīvu zīmi.
|
▼M8
1. Pārskats
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|