2. Korte positioner i instituttets egen gæld, som kan opstå ved inklusion i handelsbeholdningen af …

Korte positioner i instituttets egen gæld, som kan opstå ved inklusion i handelsbeholdningen af egne obligationer (f.eks. strukturerede obligationer eller pengemarkedshandler) eller ved køb af beskyttelse i instituttets eget navn (f.eks. via et indeks), skal inkluderes i IRC-modellen, men der skal kun tages højde for migrationsrisikoen ved beregning af kapitalkravet. Risikoen for misligholdelse for korte positioner i egen gæld skal ikke modelleres ved IRC-metoden.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/