2. Krótkie pozycje w długu własnym instytucji, które mogą wynikać z uwzględnienia w księdze …

Krótkie pozycje w długu własnym instytucji, które mogą wynikać z uwzględnienia w księdze handlowej emisji własnego długu (np. obligacji ustrukturyzowanych lub transakcji rynku pieniężnego) lub z zakupu zabezpieczenia przez instytucję w imieniu własnym (np. za pośrednictwem indeksu), należy uwzględnić w zakresie modelu narzutu z tytułu dodatkowego ryzyka niewykonania zobowiązań i migracji, przy czym w kalkulacji narzutu należy uwzględnić wyłącznie ryzyko migracji. Ryzyko niewykonania zobowiązań w związku z krótkimi pozycjami we własnym długu nie powinno być modelowane w ramach metody narzutu z tytułu dodatkowego ryzyka niewykonania zobowiązań i migracji.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/