3. Ud fra et modelleringsperspektiv kan det konstante risikoniveau afspejles som udskiftning af …

Ud fra et modelleringsperspektiv kan det konstante risikoniveau afspejles som udskiftning af positioner, hvis der har været en migration eller en misligholdelse i løbet af likviditetshorisonten, med positioner, der har samme risikokarakteristika som de originale positioner ved starten af likviditetshorisonten.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/